La diversification réduit le risque global et optimise le rendement attendu en combinant différentes classes d’actifs (actions, obligations, etc.).

Pour visualiser l’impact de la diversification, nous avons réalisé la frontière efficiente entre différents mix de classes d’actifs. Sur ce graphique, pour un niveau de risque donné (l’abscisse), vous pouvez voir l’espérance de gain annualisée (l’ordonnée).

Comment lire ce graphique ? Pour un risque donné, un portefeuille plus diversifié offre un meilleur rendement espéré. Pour un niveau de performance cible, le portefeuille le plus diversifié présente un risque réduit.

Que tirer de ce graphique ? Diversifier son portefeuille est un moyen efficace d’améliorer le rendement espéré, sans augmenter le niveau de risque du portefeuille.

Notes :

1. Il ne faut pas confondre diversification et sur-diversification. Avoir plusieurs lignes dans son portefeuille qui suivent le même indice n’est pas synonyme de diversification. Pour évaluer la diversification de son portefeuille, il faut à minima s’assurer d’une diversification entre différentes classes d’actifs (actions, obligations, immobilier, private equity, etc.).

2. Le graphique ci-dessous est basé sur des estimations statistiques réalisées par l’équipe de recherche de Ramify. Investir comporte des risques, et les performances passées ne présagent pas des performances futures.